29. 7. 2022 slavíme roční výročí provozu naší AP US Large-Cap Aggressive strategie v aplikaci eToro, kde ji může kdokoliv od investice 200 USD přesně kopírovat. Při této příležitosti představíme základní statistiky spojené s našimi strategiemi.

Nejdříve si stručně připomeňme, jak jsou stavěny naše strategie

Investiční strategie srovnáváme s dlouhodobou výkonností indexu S&P 500. Akcie z tohoto indexu si můžete jednoduše koupit prostřednictvím takzvaných ETF. Index S&P 500 dlouhodobě dosahuje zhodnocení (CAGR, Compounded Annualized Growth Rate) okolo 9 % p.a. V posledních 15 letech byl zároveň největší propad indexu přibližně -50 %., tento propad investoři následně doháněli několik let.

Naše strategie vybírají z největších amerických firem na základě našeho risk-adjusted returns modelu postaveného na strojovém učení, statistice a big data nejvíce podhodnocené a nadhodnocené akcie, které následně nakupujeme a prodáváme v rámci investičních strategií.

Cílem strategi AP US Large-Cap Aggressive je pak při obdobných propadech překonat benchmark na ukazateli výnosu, dlouhodobý CAGR této strategie je 17 %. Strategii je vhodné využít, pokud dlouhodobě věříte v růst hodnoty amerických firem a nevadí vám propady, které můžete klidně delší dobu dohánět.

Cílem strategie AP US Large-Cap Hedged 1.5 Shares je při minimalizaci propadů (na stejné časové řadě byl největší propad -17 %) mírně překonávat index, dlouhodobý CAGR této strategie je +14 %. Strategii je vhodné využít, pokud chcete ochránit vaše peníze, předejít velkým propadům a zároveň dosáhnout zajímavého výnosu.

A jak se tedy naše strategie chovaly na reálných investičních účtech v roce 2022 (YTD, Year to Date) a v posledním turbulentním roce (1Y, 01.08.2021 – 29.07.2022)?

Výsledky v reálném provozu

Strategy/ benchmarkNávratnost 2022Nadvýnos 2022Návratnost 1RNadvýnos 1R
S&P 500 Index-13.34 %-6.03 %
AP US Large-Cap Aggressive-3.94 %9.40+1.78 %7.81
AP US Large-Cap Hedged 1.5 Shares+8.22 %24.56+8.61 %14.64

Výsledky jsou prezentovány přesně dle hodnot z našich investičních účtů, tedy po odečtení všech poplatků či spreadů.

Komentář k dosaženým výsledkům

Benchmark se ve sledovaném období propadl o -6 %, respektive -13 %, jednalo se tedy v dlouhodobém horizontu o velice negativní období, ve kterém bylo dosaženo All time high, po němž následoval významný propad.

AP US Large-Cap Aggressive zaznamenala za sledované období roční zisk +2 %, respektive – 4 % YTD.

Aggressive YTD

Aggressive 1Y

AP US Large-Cap Hedged 1.5 Shares dosáhla zisku + 8 % v rámci obou časových úseků.

Hedged YTD 2022
Hedged 1Y

Obě strategie se tak i v tomto náročném období chovaly přesně dle zadání a benchmark překonávaly ve chtěných ukazatelích. Detailní informace o našich strategiích naleznete v naší aplikaci app.analyticalplatform.com v sekci Preferences.